Сравнение IEFA с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
IEFA и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или IJH.
Основные характеристики
IEFA | IJH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.80% | 9.59% |
Дох-ть за 1 год | 18.34% | 26.91% |
Дох-ть за 3 года | 3.87% | 6.58% |
Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 11.61% |
Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 10.06% |
Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.70 |
Дневная вол-ть | 12.40% | 16.02% |
Макс. просадка | -34.78% | -55.07% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и IJH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и IJH
С начала года, IEFA показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 5.04% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IEFA и IJH
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.49 | ||||
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.70 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и IJH
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IJH в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.03% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и IJH
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEFA и IJH
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и IJH
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.