PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEFA с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEFAIJH
Дох-ть с нач. г.5.80%9.59%
Дох-ть за 1 год18.34%26.91%
Дох-ть за 3 года3.87%6.58%
Дох-ть за 5 лет7.25%11.61%
Дох-ть за 10 лет5.04%10.06%
Коэф-т Шарпа1.491.70
Дневная вол-ть12.40%16.02%
Макс. просадка-34.78%-55.07%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между IEFA и IJH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и IJH

С начала года, IEFA показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 5.04% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
110.41%
266.41%
IEFA
IJH

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий IEFA и IJH

IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEFA c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.49
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.70

Сравнение коэффициента Шарпа IEFA и IJH

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEFA и IJH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.49
1.70
IEFA
IJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и IJH

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности IJH в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.03%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.29%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и IJH

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEFA и IJH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
IEFA
IJH

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и IJH

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 2.73%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.73%
3.41%
IEFA
IJH