Сравнение IEFA с IAU

С начала года, IEFA показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IEFA и IAU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и IAU.

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 7.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.