PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEF с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEF и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.44%.


IEF

1 день
0.06%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
-0.72%
1 год
1.29%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
0.51%
Всё время*
3.37%

TUA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-4.73%
С начала года
-5.44%
1 год
-4.04%
3 года*
0.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$485.39M$481.31M$607.14M
$12.23M$10.18M$8.31M

Сравнение доходности по годам IEF и TUA


2026 (YTD)2025202420232022
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.72%8.03%-0.63%3.64%0.47%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.44%7.27%-3.59%-2.04%-0.83%

Correlation

The correlation between IEF and TUA is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between IEF and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IEF vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEF c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEFTUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.51

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.09

+1.81

IEF vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и TUA

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TUA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-15.85%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-7.96%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.89%

-9.14%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-10.11%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.46%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.71%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и TUA

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.21%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.84%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

5.60%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

6.61%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

10.64%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

10.64%

-4.03%

Сравнение комиссий IEF и TUA

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и TUA

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TUA в 3.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.95%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.09%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IEF and TUA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (1.84%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TUA's -15.85%.

On 3-year performance, IEF leads with 3.09% vs 0.55% for TUA. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEF has performed better with a 3.09% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.09% for TUA.

IEF is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.16% for TUA.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор