Сравнение IEF с TUA
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. IEF is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.62%/yr vs 0.22%/yr for TUA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IEF charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
IEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 0.53%
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.63% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | 0.47% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between IEF and TUA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between IEF and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. TUA — Ранг доходности на риск
IEF
TUA
Сравнение IEF c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.37 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.81 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и TUA
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -15.85% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -7.37% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -9.14% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -10.22% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.42% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.31% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TUA
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.48%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.57% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 5.51% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 7.05% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 10.70% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.70% | -4.09% |
Сравнение комиссий IEF и TUA
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TUA
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TUA в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and TUA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to IEF (1.48%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, IEF leads with 2.62% vs 0.22% for TUA. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEF has performed better with a 2.62% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.33% for TUA.
IEF is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.16% for TUA.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор