Сравнение IEF с TUA
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. IEF is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 3.09%/yr vs 0.55%/yr for TUA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IEF charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности IEF и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.44%.
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
TUA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -5.44%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $12.23M | $10.18M | $8.31M |
Сравнение доходности по годам IEF и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | 0.47% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.44% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between IEF and TUA is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between IEF and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. TUA — Ранг доходности на риск
IEF
TUA
Сравнение IEF c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.51 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.09 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и TUA
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -15.85% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -7.96% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -9.14% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -10.11% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.46% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.71% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и TUA
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.21%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.84% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 5.60% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 6.61% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.64% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.64% | -4.03% |
Сравнение комиссий IEF и TUA
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и TUA
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TUA в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.09% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and TUA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (1.84%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, IEF leads with 3.09% vs 0.55% for TUA. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEF has performed better with a 3.09% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.09% for TUA.
IEF is categorized as Government Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.16% for TUA.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор