PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUA с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUA и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUA и VGUS


Доходность по периодам

С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.


TUA

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-0.70%
3 года*
-1.88%
5 лет*
10 лет*

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Сравнение комиссий TUA и VGUS

TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TUA vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUA c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUAVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

11.35

-11.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

31.25

-31.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

8.62

-7.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

55.06

-55.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

366.79

-367.08

TUA vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUA и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUAVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

11.35

-11.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

11.76

-11.84

Корреляция

Корреляция между TUA и VGUS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUA и VGUS

Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VGUS в 3.62%


TTM2025202420232022
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.75%3.84%5.19%4.83%0.15%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.62%3.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUA и VGUS

Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


TUAVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-0.07%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-0.07%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

0.00%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

0.00%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.01%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TUA и VGUS

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUAVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

0.07%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

0.16%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

0.35%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

0.35%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

0.35%

+10.58%