Сравнение TUA с VGUS
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. TUA is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, TUA returned -1.78% vs 3.95% for VGUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности TUA и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.44%.
TUA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.28% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
Correlation
The correlation between TUA and VGUS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. VGUS — Ранг доходности на риск
TUA
VGUS
Сравнение TUA c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 10.91 | -9.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 54.56 | -54.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 414.20 | -414.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 12.10 | -12.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 11.72 | -11.86 |
Просадки
Сравнение просадок TUA и VGUS
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.07% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -0.07% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | 0.00% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.00% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.01% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VGUS
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.11% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 0.18% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 0.33% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 0.34% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 0.34% | +10.42% |
Сравнение комиссий TUA и VGUS
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VGUS
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and VGUS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (1.95%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.95% vs -1.78% for TUA. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.95% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.56% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (12.10 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор