Сравнение TUA с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
TUA и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.28% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и VGUS
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUA vs. VGUS — Ранг доходности на риск
TUA
VGUS
Сравнение TUA c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 11.35 | -11.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 31.25 | -31.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 8.62 | -7.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 55.06 | -55.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 366.79 | -367.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 11.35 | -11.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 11.76 | -11.84 |
Корреляция
Корреляция между TUA и VGUS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VGUS
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VGUS в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и VGUS
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.07% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -0.07% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | 0.00% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.01% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VGUS
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.07% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 0.16% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 0.35% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 0.35% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 0.35% | +10.58% |