Сравнение TUA с VGUS
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. TUA is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, TUA returned -3.62% vs 3.86% for VGUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TUA charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности TUA и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.62%.
TUA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.17% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.62% | 3.78% |
Correlation
The correlation between TUA and VGUS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. VGUS — Ранг доходности на риск
TUA
VGUS
Сравнение TUA c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 10.52 | -9.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 53.32 | -53.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 403.62 | -404.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и VGUS
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.07% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -0.07% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.00% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.01% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и VGUS
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 0.07% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 0.18% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 0.33% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 0.34% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 0.34% | +10.41% |
Сравнение комиссий TUA и VGUS
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и VGUS
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VGUS в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and VGUS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.76%) compared to VGUS (0.07%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.86% vs -3.62% for TUA. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.86% return vs -3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
VGUS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.56% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.90 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор