Сравнение IEF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IEF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 0.78% против 28.39% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и SOXX
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IEF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IEF
SOXX
Сравнение IEF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.03 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.63 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.44 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 16.46 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.03 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.54 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IEF и SOXX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и SOXX
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и SOXX
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -70.21% | +46.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -18.27% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -45.75% | +24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -45.75% | +21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -7.95% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -20.10% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.92% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и SOXX
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 12.83% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 26.41% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 40.12% | -34.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 35.48% | -27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 32.98% | -26.35% |