PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с GC=F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEF и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.39%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-13.32%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between IEF and GC=F is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

IEF vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

—

—

IEF vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

—

—

Часто задаваемые вопросы

IEF and GC=F have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор