PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с FXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с FXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.67%/yr vs -4.40%/yr for FXY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEF charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for FXY.

Доходность

Сравнение доходности IEF и FXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 0.67% против -4.40% соответственно.

IEF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.73%
1 год
3.44%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.67%

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и FXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.53%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%

Correlation

The correlation between IEF and FXY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

0.52

The correlation between IEF and FXY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с SCHD

Доходность на риск

IEF vs. FXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c FXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFFXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-1.33

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-1.97

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.79

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-1.03

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-1.54

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. FXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFFXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-1.33

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.76

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.47

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.18

+0.68

Просадки

Сравнение просадок IEF и FXY

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и FXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFFXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-56.03%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-10.74%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-15.12%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-33.72%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-40.84%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-55.92%

+44.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-27.74%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

7.53%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и FXY

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFFXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.14%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

5.75%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

8.34%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.24%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

9.33%

-2.71%

Сравнение комиссий IEF и FXY

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и FXY

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and FXY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs FXY's -56.03%.

On 10-year performance, IEF leads with 0.67% vs -4.40% for FXY. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.67% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for FXY.

IEF is categorized as Government Bonds, while FXY is Currency. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.40% for FXY.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и FXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор