Сравнение IEF с FXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY).
IEF и FXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и FXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 0.78% против -3.97% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и FXY
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXY в 0.40%.
Доходность на риск
IEF vs. FXY — Ранг доходности на риск
IEF
FXY
Сравнение IEF c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.61 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.82 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.48 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.80 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.61 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.74 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.42 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.18 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между IEF и FXY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и FXY
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и FXY
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и FXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -56.03% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -12.45% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -34.49% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -40.84% | +16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -55.57% | +44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -27.49% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 7.49% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и FXY
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.33% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 6.07% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 10.25% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.20% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 9.47% | -2.84% |