Сравнение IEF с FXY
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs -4.66%/yr for FXY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEF charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности IEF и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 0.53% против -4.66% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 0.53%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам IEF и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.63% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between IEF and FXY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between IEF and FXY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. FXY — Ранг доходности на риск
IEF
FXY
Сравнение IEF c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.92 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.47 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и FXY
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -56.62% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -10.21% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -15.73% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -34.61% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -41.64% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -56.61% | +45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -27.90% | +22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 6.37% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и FXY
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеют волатильность 1.48% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 5.47% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 8.04% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 10.23% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 9.17% | -2.56% |
Сравнение комиссий IEF и FXY
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и FXY
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and FXY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXY has higher volatility (1.52%) compared to IEF (1.48%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs FXY's -56.62%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.53% vs -4.66% for FXY. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.53% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for FXY.
IEF is categorized as Government Bonds, while FXY is Currency. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.40% for FXY.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор