PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IEF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.01%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 0.79% против 12.88% соответственно.

IEF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.83%
3 года*
2.14%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
0.79%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IEF и DGRO

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IEF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.11

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.61

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

6.97

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.11

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.74

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между IEF и DGRO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и DGRO

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.84%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IEF и DGRO

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-35.10%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.50%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.31%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-35.10%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-4.55%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.48%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.39%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и DGRO

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.93%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.57%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

7.20%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

14.47%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

13.83%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

16.62%

-9.99%