Сравнение IEF с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
IEF и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IEF и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | 1.61% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BUCK
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
IEF vs. BUCK — Ранг доходности на риск
IEF
BUCK
Сравнение IEF c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.52 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.39 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.45 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между IEF и BUCK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BUCK
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BUCK
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -5.43% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -5.43% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | 0.00% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.52% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.04% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BUCK
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.37% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.68% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.83% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 3.55% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 3.55% | +3.08% |