Сравнение IEDI с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
IEDI и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и PSCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.55% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.61% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -5.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEDI показывает доходность -1.55%, а PSCD немного ниже – -1.61%.
IEDI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и PSCD
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCD в 0.29%.
Доходность на риск
IEDI vs. PSCD — Ранг доходности на риск
IEDI
PSCD
Сравнение IEDI c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.76 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.95 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и PSCD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и PSCD
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PSCD в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.97% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и PSCD
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и PSCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -56.57% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -17.14% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -41.88% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -12.91% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -11.35% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 6.64% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и PSCD
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.98% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 17.36% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 28.64% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 28.01% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 28.97% | -9.45% |