Сравнение IE с MP
IE (Ivanhoe Electric Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 22.29%/yr for MP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью -10.02%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -32.33% |
Correlation
The correlation between IE and MP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between IE and MP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
MP:
$8.09B
IE:
-$0.81
MP:
-$0.57
IE:
352.77
MP:
18.58
IE:
$3.37M
MP:
$305.30M
IE:
-$32.15M
MP:
$25.30M
IE:
-$179.34M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. MP — Ранг доходности на риск
IE
MP
Сравнение IE c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.42 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.65 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и MP
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -81.99% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -53.92% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -57.53% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -53.92% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -42.63% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 34.68% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и MP
Ivanhoe Electric Inc (IE) и MP Materials Corp. (MP) имеют волатильность 15.74% и 15.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 15.90% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 51.39% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 73.83% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 69.74% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 72.44% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и MP
Ни IE, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and MP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор