Сравнение IE с MP
IE (Ivanhoe Electric Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned -11.42%/yr vs 38.11%/yr for MP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -41.24%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 11.86%.
IE
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -41.24%
- 6 месяцев
- -43.91%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- -11.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -12.33%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 61.87%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -41.24% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
MP MP Materials Corp. | 11.86% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -32.33% |
Correlation
The correlation between IE and MP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between IE and MP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
-$0.83
MP:
-$0.53
IE:
393.22
MP:
24.90
IE:
$3.37M
MP:
$305.30M
IE:
-$32.15M
MP:
$25.30M
IE:
-$179.34M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. MP — Ранг доходности на риск
IE
MP
Сравнение IE c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.16 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 1.89 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и MP
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -81.99% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -53.79% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -59.47% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -42.72% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.51% | -42.58% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 32.79% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и MP
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 26.94% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.94% | 20.66% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 51.45% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.03% | 91.76% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.14% | 69.60% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.14% | 72.57% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и MP
Ни IE, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and MP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (26.94%) compared to MP (20.66%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор