Сравнение IE с MP
IE (Ivanhoe Electric Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned 0.20%/yr vs 45.90%/yr for MP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 35.69%.
IE
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- 70.19%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -16.40% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -32.18% |
Correlation
The correlation between IE and MP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
IE:
-$0.83
MP:
-$0.53
IE:
559.47
MP:
30.21
IE:
$3.37M
MP:
$305.30M
IE:
-$32.15M
MP:
$25.30M
IE:
-$179.34M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. MP — Ранг доходности на риск
IE
MP
Сравнение IE c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.96 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 6.77 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.27 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IE и MP
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -81.99% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -53.79% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -59.47% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.93% | -30.51% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -42.63% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 31.40% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и MP
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 21.38% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.24% | 50.40% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 93.94% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.67% | 69.57% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.67% | 72.60% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и MP
Ни IE, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and MP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (22.84%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор