Сравнение IE с GFI
IE (Ivanhoe Electric Inc) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, GFI in Gold. Over the past 3 years, IE returned -20.04%/yr vs 30.49%/yr for GFI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -49.12%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -24.60%.
IE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -29.00%
- 6 месяцев
- -53.54%
- С начала года
- -49.12%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- -33.37%
- С начала года
- -24.60%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 21.59%
Сравнение доходности по годам IE и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -49.12% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
GFI Gold Fields Limited | -24.60% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | 8.72% |
Correlation
The correlation between IE and GFI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between IE and GFI shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.29B
GFI:
$28.63B
IE:
-$0.81
GFI:
$5.39
IE:
347.22
GFI:
2.05
IE:
2.38
GFI:
3.39
IE:
$3.37M
GFI:
$13.98B
IE:
-$32.15M
GFI:
$7.34B
IE:
-$179.34M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. GFI — Ранг доходности на риск
IE
GFI
Сравнение IE c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.83 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.87 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и GFI
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -88.05% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.19% | -46.66% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -46.66% | -24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -46.48% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -44.24% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.91% | 20.83% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и GFI
Ivanhoe Electric Inc (IE) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 15.47% и 15.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 15.20% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.19% | 47.38% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.01% | 61.40% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.82% | 52.75% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.82% | 54.71% | +15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и GFI
IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.76% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and GFI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.47%) compared to GFI (15.20%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор