Сравнение IDXX с DXCM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IDXX с DXCM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или DXCM.

Корреляция

Корреляция между IDXX и DXCM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IDXX

DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDXX:

-0.92

DXCM:

-0.71

Коэф-т Сортино

IDXX:

-1.25

DXCM:

-0.64

Коэф-т Омега

IDXX:

0.85

DXCM:

0.87

Коэф-т Кальмара

IDXX:

-0.59

DXCM:

-0.64

Коэф-т Мартина

IDXX:

-1.48

DXCM:

-1.14

Индекс Язвы

IDXX:

16.90%

DXCM:

34.00%

Дневная вол-ть

IDXX:

27.11%

DXCM:

54.72%

Макс. просадка

IDXX:

-81.46%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

IDXX:

-40.68%

DXCM:

-51.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDXX:

$34.28B

DXCM:

$30.92B

EPS

IDXX:

$10.34

DXCM:

$1.65

Цена/прибыль

IDXX:

40.49

DXCM:

47.98

PEG коэффициент

IDXX:

4.45

DXCM:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$2.94B

DXCM:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$1.81B

DXCM:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$977.28M

DXCM:

$671.70M

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDXX имеют среднегодовую доходность 18.09%, а акции DXCM немного впереди с 18.36%.

IDXX

С начала года

1.26%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-21.79%

5 лет

7.66%

10 лет

18.09%

DXCM

С начала года

1.80%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-31.79%

1 год

-36.66%

5 лет

6.23%

10 лет

18.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDXX c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXX

DXCM

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXCM равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IDXX

DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и DXCM

Ни IDXX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IDXX и DXCM

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IDXX

DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и DXCM

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 7.09%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IDXX

DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IDXX с DXCM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IDXX и DXCM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDXX и DXCM

IDXX

DXCM

Сравнение IDXX c DXCM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и DXCM

Просадки

Сравнение просадок IDXX и DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и DXCM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество