Сравнение IDXX с DXCM
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IDXX returned 19.91%/yr vs 14.84%/yr for DXCM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 19.91% против 14.84% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- С начала года
- -14.85%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 19.91%
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам IDXX и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -14.85% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between IDXX and DXCM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.39 |
The correlation between IDXX and DXCM shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.44B
DXCM:
$30.09B
IDXX:
$20.36
DXCM:
$2.33
IDXX:
28.29
DXCM:
33.52
IDXX:
2.44
DXCM:
0.79
IDXX:
6.97
DXCM:
6.47
IDXX:
$4.45B
DXCM:
$4.82B
IDXX:
$2.76B
DXCM:
$2.96B
IDXX:
$1.52B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. DXCM — Ранг доходности на риск
IDXX
DXCM
Сравнение IDXX c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.19 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.31 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и DXCM
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -94.61% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -38.75% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -60.95% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -66.32% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -66.32% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -52.11% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -36.10% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 23.48% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и DXCM
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 11.35%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 12.67% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 27.05% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 40.85% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 47.28% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 48.53% | -15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и DXCM
Ни IDXX, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и DXCM
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and DXCM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to IDXX (11.35%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs DXCM's -94.61%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор