Сравнение IDXX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDXX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.03% против 13.11% соответственно.
IDXX
-24.36%
-8.28%
-20.80%
-9.46%
10.05%
19.03%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| IDXX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.35 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 13.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.80% | 12.23% |
| Макс. просадка | -81.46% | -33.99% |
| Текущая просадка | -40.51% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IDXX и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDXX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и VOO
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и VOO
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и VOO
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.