Сравнение IDXX с DHR
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IDXX returned 20.41%/yr vs 11.99%/yr for DHR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 20.41% против 11.99% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -19.36%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 20.41%
DHR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам IDXX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.97% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
DHR Danaher Corporation | -15.42% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between IDXX and DHR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between IDXX and DHR shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
DHR:
$5.17
IDXX:
30.70
DHR:
37.38
IDXX:
7.56
DHR:
5.57
IDXX:
$4.45B
DHR:
$24.78B
IDXX:
$2.76B
DHR:
$15.04B
IDXX:
$1.52B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. DHR — Ранг доходности на риск
IDXX
DHR
Сравнение IDXX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.22 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и DHR
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -45.80% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -32.97% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -41.72% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -43.81% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -43.81% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.62% | -32.95% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -10.25% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 14.51% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и DHR
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 10.01% и 10.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 10.27% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 20.20% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 28.67% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 28.08% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 25.61% | +7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и DHR
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и DHR
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and DHR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (10.27%) compared to IDXX (10.01%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs DHR's -45.80%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор