Сравнение IDXX с IQV
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and IQV (IQVIA Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IDXX returned 20.43%/yr vs 10.77%/yr for IQV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и IQV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDXX показывает доходность -16.52%, а IQV немного ниже – -17.09%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции IQV по среднегодовой доходности: 20.43% против 10.77% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -21.29%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 20.43%
IQV
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам IDXX и IQV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.52% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
IQV IQVIA Holdings Inc. | -17.09% | 14.71% | -15.07% | 12.93% | -27.38% | 57.47% | 15.96% | 33.00% | 18.66% | 28.73% |
Correlation
The correlation between IDXX and IQV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2013 г. | 0.51 |
The correlation between IDXX and IQV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
IQV:
$8.07
IDXX:
31.24
IQV:
23.16
IDXX:
2.70
IQV:
1.88
IDXX:
7.70
IQV:
1.93
IDXX:
$4.45B
IQV:
$16.63B
IDXX:
$2.76B
IQV:
$4.34B
IDXX:
$1.52B
IQV:
$3.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. IQV — Ранг доходности на риск
IDXX
IQV
Сравнение IDXX c IQV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и IQVIA Holdings Inc. (IQV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | IQV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.50 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | IQV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.13 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и IQV
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки IQV в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и IQV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | IQV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -51.52% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -35.87% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -47.12% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -51.52% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -51.52% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -33.87% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -12.77% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 17.65% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и IQV
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 9.13%, в то время как у IQVIA Holdings Inc. (IQV) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | IQV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 12.39% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 31.77% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 41.75% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 33.47% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 31.72% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и IQV
Ни IDXX, ни IQV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и IQV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и IQV
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
IQV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
IQV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.00M при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
IQV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQVIA Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and IQV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQV has higher volatility (12.39%) compared to IDXX (9.13%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs IQV's -51.52%.
IQV currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и IQV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор