Сравнение IDXX с ZTS
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IDXX in Diagnostics & Research, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, IDXX returned 19.91%/yr vs 5.31%/yr for ZTS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -14.85%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -38.34%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 19.91% против 5.31% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- С начала года
- -14.85%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 19.91%
ZTS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -38.08%
- С начала года
- -38.34%
- 1 год
- -48.46%
- 3 года*
- -22.41%
- 5 лет*
- -16.53%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам IDXX и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -14.85% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
ZTS Zoetis Inc. | -38.34% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between IDXX and ZTS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between IDXX and ZTS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$45.44B
ZTS:
$32.23B
IDXX:
$20.36
ZTS:
$6.08
IDXX:
28.29
ZTS:
12.65
IDXX:
2.44
ZTS:
1.42
IDXX:
6.97
ZTS:
3.52
IDXX:
$4.45B
ZTS:
$9.51B
IDXX:
$2.76B
ZTS:
$6.73B
IDXX:
$1.52B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ZTS — Ранг доходности на риск
IDXX
ZTS
Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.70 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.91 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.80 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ZTS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки ZTS в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -69.48% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -53.60% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -62.99% | +25.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -69.48% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -69.48% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.86% | -67.33% | +42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -15.19% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 26.93% | -9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ZTS
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Zoetis Inc. (ZTS) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.21% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 32.13% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 36.23% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 29.01% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 27.17% | +5.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ZTS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.68% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ZTS
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and ZTS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXX has higher volatility (11.35%) compared to ZTS (9.21%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs ZTS's -69.48%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор