Сравнение IDXX с ZTS
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IDXX in Diagnostics & Research, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, IDXX returned 20.43%/yr vs 5.96%/yr for ZTS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -16.52%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.25%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 20.43% против 5.96% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -21.29%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 20.43%
ZTS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам IDXX и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.52% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.25% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between IDXX and ZTS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between IDXX and ZTS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
ZTS:
$6.04
IDXX:
31.24
ZTS:
13.16
IDXX:
2.70
ZTS:
1.48
IDXX:
7.70
ZTS:
3.66
IDXX:
$4.45B
ZTS:
$9.51B
IDXX:
$2.76B
ZTS:
$6.73B
IDXX:
$1.52B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ZTS — Ранг доходности на риск
IDXX
ZTS
Сравнение IDXX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.94 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -2.02 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.47 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ZTS
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -68.48% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -55.70% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -61.77% | +24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -68.48% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -68.48% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -66.23% | +39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -14.76% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 25.79% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ZTS
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 9.13%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 26.68% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 31.25% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 35.56% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 28.74% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 27.07% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ZTS
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ZTS
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and ZTS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.68%) compared to IDXX (9.13%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs ZTS's -68.48%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор