Сравнение IDXX с ELAN
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and ELAN (Elanco Animal Health Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IDXX in Diagnostics & Research, ELAN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, IDXX returned 0.14%/yr vs -7.12%/yr for ELAN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ELAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у ELAN с доходностью 4.42%.
IDXX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 20.27%
ELAN
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 36.95%
- 5 лет*
- -7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDXX и ELAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -16.91% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | -23.14% |
ELAN Elanco Animal Health Incorporated | 4.42% | 86.87% | -18.72% | 21.93% | -56.94% | -7.47% | 4.14% | -6.60% | -12.42% |
Correlation
The correlation between IDXX and ELAN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
ELAN:
-$0.48
IDXX:
7.66
ELAN:
2.41
IDXX:
$4.45B
ELAN:
$4.89B
IDXX:
$2.76B
ELAN:
$2.42B
IDXX:
$1.52B
ELAN:
$755.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ELAN — Ранг доходности на риск
IDXX
ELAN
Сравнение IDXX c ELAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Elanco Animal Health Incorporated (ELAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDXX | ELAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.91 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 9.53 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDXX | ELAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.76 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.12 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ELAN
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке ELAN в -78.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ELAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | ELAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -78.00% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -26.23% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -56.10% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -78.00% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -35.65% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -39.81% | +18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 8.00% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ELAN
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.64%, в то время как у Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | ELAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 18.76% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 32.93% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 43.37% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 45.58% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 44.21% | -11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ELAN
Ни IDXX, ни ELAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ELAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Elanco Animal Health Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ELAN
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
ELAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о валовой прибыли в 785.00M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
ELAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила об операционной прибыли в 307.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
ELAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elanco Animal Health Incorporated сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and ELAN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELAN has higher volatility (18.76%) compared to IDXX (8.64%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs ELAN's -78.00%.
ELAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и ELAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор