Сравнение DHR с RMD
DHR (Danaher Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DHR returned 11.64%/yr vs 13.77%/yr for RMD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHR показывает доходность -17.32%, а RMD немного ниже – -17.99%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.77% соответственно.
DHR
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- 11.64%
RMD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам DHR и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -17.32% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
RMD ResMed Inc. | -17.99% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between DHR and RMD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between DHR and RMD shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$5.17
RMD:
$13.78
DHR:
36.54
RMD:
14.26
DHR:
5.44
RMD:
3.91
DHR:
$24.78B
RMD:
$5.54B
DHR:
$15.04B
RMD:
$3.42B
DHR:
$6.69B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. RMD — Ранг доходности на риск
DHR
RMD
Сравнение DHR c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.60 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.29 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и RMD
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -61.61% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -37.28% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -40.09% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -53.99% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -53.99% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -32.59% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -16.01% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 17.46% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и RMD
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 10.10%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 10.92% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.85% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 24.59% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 31.03% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 31.51% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и RMD
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности RMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
RMD ResMed Inc. | 1.22% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и RMD
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and RMD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.92%) compared to DHR (10.10%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs RMD's -61.61%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор