PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHR с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DHR и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.53%
13.43%
DHR
ABT

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 21.25% против 12.38% соответственно.


DHR

С начала года

-0.05%

1 месяц

-15.99%

6 месяцев

-13.10%

1 год

11.40%

5 лет (среднегодовая)

13.10%

10 лет (среднегодовая)

21.25%

ABT

С начала года

7.40%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

12.47%

1 год

18.75%

5 лет (среднегодовая)

8.48%

10 лет (среднегодовая)

12.38%

Фундаментальные показатели


DHRABT
Рыночная капитализация$173.06B$201.96B
EPS$5.30$3.29
Цена/прибыль45.2135.39
PEG коэффициент2.862.27
Общая выручка (12 мес.)$20.03B$41.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.94B$22.55B
EBITDA (12 мес.)$6.53B$7.79B

Основные характеристики


DHRABT
Коэф-т Шарпа0.501.14
Коэф-т Сортино0.911.71
Коэф-т Омега1.111.21
Коэф-т Кальмара0.390.76
Коэф-т Мартина2.242.59
Индекс Язвы4.99%7.98%
Дневная вол-ть22.40%18.03%
Макс. просадка-65.35%-45.66%
Текущая просадка-20.78%-13.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DHR и ABT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DHR c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.501.14
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.911.71
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.21
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.390.76
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.242.59
DHR
ABT

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
1.14
DHR
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и ABT

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ABT в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DHR
Danaher Corporation
0.46%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%
ABT
Abbott Laboratories
1.90%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DHR и ABT

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.78%
-13.33%
DHR
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и ABT

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
6.40%
DHR
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию