PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с MDT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, DHR returned 11.64%/yr vs 2.26%/yr for MDT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -15.90%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.64% против 2.26% соответственно.

DHR

1 день
5.53%
1 месяц
9.81%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-3.70%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
11.64%

MDT

1 день
-0.62%
1 месяц
1.95%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-3.95%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-17.32%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
MDT
Medtronic plc		-15.90%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between DHR and MDT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.32

The correlation between DHR and MDT shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$134.32B

MDT:

$103.22B

EPS

DHR:

$5.17

MDT:

$3.73

Коэффициент P/E

DHR:

36.54

MDT:

21.50

Коэффициент P/S

DHR:

5.44

MDT:

2.84

Коэффициент P/B

DHR:

2.54

MDT:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

MDT:

$36.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

MDT:

$23.64B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

MDT:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Medtronic plc

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOODHR с VLTO
Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с BMYMDT с APDMDT с KRMDT с T

Доходность на риск

DHR vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-0.12

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.14

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.33

+0.07

DHR vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDT равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и MDT

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-57.63%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-28.90%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-28.90%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-45.10%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.10%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.45%

-31.29%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-16.56%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

12.13%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и MDT

Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 10.10% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

10.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

16.88%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

21.42%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

22.01%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

23.27%

+2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и MDT

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MDT в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.72%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
5.95B
9.81B
(DHR) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
60.3%
75.9%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and MDT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.19%) compared to DHR (10.10%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs MDT's -57.63%.

DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор