PortfoliosLab logo
Сравнение DHR с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHR и MDT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DHR и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397,283.37%
57,382.90%
DHR
MDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.75

MDT:

0.38

Коэф-т Сортино

DHR:

-0.94

MDT:

0.64

Коэф-т Омега

DHR:

0.87

MDT:

1.09

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.54

MDT:

0.21

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.34

MDT:

1.34

Индекс Язвы

DHR:

15.96%

MDT:

6.05%

Дневная вол-ть

DHR:

28.42%

MDT:

21.37%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

DHR:

-32.49%

MDT:

-30.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$141.09B

MDT:

$108.12B

EPS

DHR:

$5.17

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

DHR:

38.13

MDT:

25.66

Коэффициент PEG

DHR:

1.94

MDT:

1.45

Коэффициент P/S

DHR:

5.92

MDT:

3.26

Коэффициент P/B

DHR:

2.77

MDT:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

MDT:

$33.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

MDT:

$20.88B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.65B

MDT:

$9.39B

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 19.30% против 3.65% соответственно.


DHR

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-20.17%

5 лет

6.47%

10 лет

19.30%

MDT

С начала года

6.04%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-5.70%

1 год

8.95%

5 лет

-0.43%

10 лет

3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.75
MDT: 0.38
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.94
MDT: 0.64
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.87
MDT: 1.09
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHR: -0.54
MDT: 0.21
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.34
MDT: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.38
DHR
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и MDT

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MDT в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation
0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
MDT
Medtronic plc
3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок DHR и MDT

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.49%
-30.15%
DHR
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и MDT

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
9.54%
DHR
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию