Сравнение DHR с MDT
DHR (Danaher Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, DHR returned 11.27%/yr vs 2.57%/yr for MDT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DHR и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 11.27% против 2.57% соответственно.
DHR
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -8.67%
- С начала года
- -12.41%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 18.15%
MDT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -8.94%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.24B | $968.67M | |
| $625.42M | $608.05M | $774.60M |
Сравнение доходности по годам DHR и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -12.41% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
MDT Medtronic plc | -8.94% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between DHR and MDT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.33 |
The correlation between DHR and MDT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$140.36B
MDT:
$110.07B
DHR:
$5.63
MDT:
$3.73
DHR:
35.45
MDT:
23.07
DHR:
5.65
MDT:
3.05
DHR:
2.69
MDT:
2.24
DHR:
$25.11B
MDT:
$36.36B
DHR:
$14.69B
MDT:
$23.64B
DHR:
$6.43B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. MDT — Ранг доходности на риск
DHR
MDT
Сравнение DHR c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.03 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и MDT
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -57.63% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -28.90% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -28.90% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -45.10% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -45.10% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -25.60% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -16.59% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 13.78% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и MDT
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 8.86% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 19.05% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 23.55% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 22.39% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 23.48% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и MDT
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MDT в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MDT Medtronic plc | 3.31% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и MDT
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 6.27B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 6.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 870.00M при выручке в 6.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and MDT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (15.47%) compared to MDT (8.86%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs MDT's -57.63%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор