PortfoliosLab logo
Сравнение DHR с BDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHR и BDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DHR и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129,727.70%
5,831.82%
DHR
BDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHR:

-0.75

BDX:

-0.52

Коэф-т Сортино

DHR:

-0.94

BDX:

-0.57

Коэф-т Омега

DHR:

0.87

BDX:

0.92

Коэф-т Кальмара

DHR:

-0.54

BDX:

-0.38

Коэф-т Мартина

DHR:

-1.34

BDX:

-1.61

Индекс Язвы

DHR:

15.96%

BDX:

6.81%

Дневная вол-ть

DHR:

28.42%

BDX:

21.25%

Макс. просадка

DHR:

-65.30%

BDX:

-51.17%

Текущая просадка

DHR:

-32.49%

BDX:

-25.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$141.09B

BDX:

$58.89B

EPS

DHR:

$5.17

BDX:

$5.95

Коэффициент P/E

DHR:

38.13

BDX:

34.47

Коэффициент PEG

DHR:

1.94

BDX:

0.94

Коэффициент P/S

DHR:

5.92

BDX:

2.85

Коэффициент P/B

DHR:

2.77

BDX:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$23.82B

BDX:

$15.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$14.23B

BDX:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.65B

BDX:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 19.30% против 5.52% соответственно.


DHR

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-20.17%

5 лет

6.47%

10 лет

19.30%

BDX

С начала года

-9.39%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-13.55%

1 год

-10.08%

5 лет

-2.63%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHR и BDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHR c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHR: -0.75
BDX: -0.52
Коэффициент Сортино DHR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHR: -0.94
BDX: -0.57
Коэффициент Омега DHR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHR: 0.87
BDX: 0.92
Коэффициент Кальмара DHR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHR: -0.54
BDX: -0.38
Коэффициент Мартина DHR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHR: -1.34
BDX: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BDX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.52
DHR
BDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и BDX

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BDX в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHR
Danaher Corporation
0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%

Просадки

Сравнение просадок DHR и BDX

Максимальная просадка DHR за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и BDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.49%
-25.73%
DHR
BDX

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и BDX

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
10.75%
DHR
BDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и BDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию