Сравнение DHR с BDX
DHR (Danaher Corporation) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DHR in Diagnostics & Research, BDX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, DHR returned 11.41%/yr vs 2.94%/yr for BDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 11.41% против 2.94% соответственно.
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
BDX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам DHR и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.35% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between DHR and BDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between DHR and BDX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$132.74B
BDX:
$41.97B
DHR:
$5.17
BDX:
$3.99
DHR:
36.11
BDX:
37.51
DHR:
5.38
BDX:
2.00
DHR:
2.51
BDX:
1.74
DHR:
$24.78B
BDX:
$21.37B
DHR:
$15.04B
BDX:
$9.93B
DHR:
$6.69B
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. BDX — Ранг доходности на риск
DHR
BDX
Сравнение DHR c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.61 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.49 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и BDX
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -51.17% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -22.73% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -40.06% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -40.06% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -40.06% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -29.33% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -11.57% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 9.38% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и BDX
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.09%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.97% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 18.35% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 24.98% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 23.28% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.56% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и BDX
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BDX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.35% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и BDX
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and BDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (9.97%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор