Сравнение DHR с TMO
DHR (Danaher Corporation) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, DHR returned 11.41%/yr vs 12.47%/yr for TMO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.47% соответственно.
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
TMO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам DHR и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -16.73% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between DHR and TMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.45 |
Over the past year, DHR and TMO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$132.74B
TMO:
$179.80B
DHR:
$5.17
TMO:
$18.22
DHR:
36.11
TMO:
26.46
DHR:
5.38
TMO:
4.02
DHR:
2.51
TMO:
3.46
DHR:
$24.78B
TMO:
$45.20B
DHR:
$15.04B
TMO:
$17.81B
DHR:
$6.69B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. TMO — Ранг доходности на риск
DHR
TMO
Сравнение DHR c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.43 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и TMO
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -71.16% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -31.38% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -37.28% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -40.95% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -40.95% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -26.88% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -18.01% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 13.89% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и TMO
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.09%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.81% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 21.51% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 30.94% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.12% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.31% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и TMO
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и TMO
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and TMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.81%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs TMO's -71.16%.
TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор