PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с XLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.89%/yr vs 9.61%/yr for XLV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IDU charges 0.42%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности IDU и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.61% соответственно.

IDU

1 день
0.84%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.89%

XLV

1 день
0.61%
1 месяц
5.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.67%
1 год
17.00%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.11%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.75%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between IDU and XLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.45

The correlation between IDU and XLV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDU и XLV

Секторы
IDU
XLV

Коммунальные услуги

90.3%

-

Промышленность

8.8%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
XLV

-

Промышленность

IDU
8.8%
XLV

-

Энергетика

IDU
0.5%
XLV

-

Сырьевые материалы

IDU

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

XLV

-

Финансовые услуги

IDU

-

XLV

-

Здравоохранение

IDU

-

XLV
100.0%

Недвижимость

IDU

-

XLV

-

Технологии

IDU

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

IDU vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.14

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.80

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

3.92

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.14

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IDU и XLV

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-39.17%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.47%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.11%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-17.11%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-28.40%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-4.10%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-7.12%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.34%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и XLV

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 5.05% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.68%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.98%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.75%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

16.57%

+2.15%

Сравнение комиссий IDU и XLV

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и XLV

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.21%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

IDU and XLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.05%) compared to IDU (5.05%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.61% vs 8.89% for IDU. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.61% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

IDU has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.64% for XLV.

IDU is categorized as Utilities Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор