Сравнение IDU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IDU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.39% против -1.39% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и TLT
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IDU vs. TLT — Ранг доходности на риск
IDU
TLT
Сравнение IDU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.13 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.10 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.06 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | -0.13 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.13 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.37 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.09 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IDU и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и TLT
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и TLT
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -48.35% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.23% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -43.70% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -48.35% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -40.23% | +37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -13.62% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.39% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и TLT
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.71% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 6.61% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 11.40% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.88% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.93% | +3.75% |