Сравнение IDU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IDU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.39% против 28.39% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и SOXX
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IDU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IDU
SOXX
Сравнение IDU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.03 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.63 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.44 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 16.46 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.03 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDU и SOXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и SOXX
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и SOXX
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -70.21% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -18.27% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -45.75% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -45.75% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.95% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -20.10% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.92% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 12.83% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 26.41% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 40.12% | -24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 35.48% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 32.98% | -14.30% |