Сравнение IDU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
IDU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.98% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 11.32% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 11.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции JXI немного впереди с 9.74%.
IDU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.52%
JXI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и JXI
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
IDU vs. JXI — Ранг доходности на риск
IDU
JXI
Сравнение IDU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.05 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.60 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.63 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 14.05 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.05 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDU и JXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и JXI
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности JXI в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.30% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и JXI
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -50.23% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.17% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -22.45% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -34.20% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.98% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -12.90% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.11% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и JXI
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.82%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.23% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.91% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 14.26% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.22% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.93% | +1.74% |