PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с ECLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).

IDU и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%5.76%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с WECIDU с IVV
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG

Сравнение комиссий IDU и ECLN

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
IDU
iShares U.S. Utilities ETF

Доходность на риск

IDU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUECLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.87

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.48

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.89

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

12.20

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между IDU и ECLN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и ECLN

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ECLN в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDU и ECLN

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ECLN.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-32.28%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.45%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-19.88%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.73%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.07%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.00%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и ECLN

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.82%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.36%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.76%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

14.16%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.51%

+1.17%