PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. IDU is passively managed, while ECLN is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDU charges 0.42%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности IDU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IDU

1 день
0.70%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
5.61%
С начала года
7.91%
1 год
12.87%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.78%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		7.91%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%5.60%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between IDU and ECLN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between IDU and ECLN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDU и ECLN

Секторы
IDU
ECLN

Коммунальные услуги

91.1%
76.4%

Промышленность

8.4%
6.8%

Энергетика

0.5%
16.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

IDU
91.1%
ECLN
76.4%

Промышленность

IDU
8.4%
ECLN
6.8%

Энергетика

IDU
0.5%
ECLN
16.3%

Сырьевые материалы

IDU

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

ECLN

-

Финансовые услуги

IDU

-

ECLN

-

Здравоохранение

IDU

-

ECLN

-

Недвижимость

IDU

-

ECLN

-

Технологии

IDU

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с VOOIDU с IUSA.DEIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

IDU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

—

—

IDU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

—

—

Сравнение комиссий IDU и ECLN

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и ECLN

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.17%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Часто задаваемые вопросы

IDU and ECLN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

IDU has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор