PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.80% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий IDIVX и VIVIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IDIVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.09

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.56

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.53

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

6.90

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между IDIVX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и VIVIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и VIVIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-59.30%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.29%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.12%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-36.80%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.82%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.31%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и VIVIX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.69%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.92%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.74%

-1.83%