Сравнение IDIVX с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 8.76% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.10%.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и RYLD
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
IDIVX vs. RYLD — Ранг доходности на риск
IDIVX
RYLD
Сравнение IDIVX c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.74 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.17 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.99 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 4.78 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.74 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.16 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и RYLD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и RYLD
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности RYLD в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и RYLD
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -41.53% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.33% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -21.33% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.92% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -9.04% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.54% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и RYLD
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.22% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.09% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.39% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.20% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.38% | -2.47% |