PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и RSP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FKINX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
313.25%
818.11%
FKINX
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

RSP:

0.34

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

RSP:

0.60

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

RSP:

1.08

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.96

RSP:

0.33

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.20

RSP:

1.30

Индекс Язвы

FKINX:

1.69%

RSP:

4.49%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.93%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

FKINX:

-3.25%

RSP:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.27% соответственно.


FKINX

С начала года

0.14%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-1.86%

1 год

6.62%

5 лет

8.61%

10 лет

4.96%

RSP

С начала года

-3.84%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.76%

5 лет

14.82%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и RSP

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
RSP: 0.34
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
RSP: 0.60
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
RSP: 1.08
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.96
RSP: 0.33
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FKINX: 4.20
RSP: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.34
FKINX
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и RSP

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.69%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и RSP

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.25%
-9.88%
FKINX
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и RSP

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.85%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.85%
12.78%
FKINX
RSP