PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEGIX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с TWEIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или TWEIX.

Корреляция

Корреляция между BEGIX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.76

TWEIX:

0.64

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.76

TWEIX:

1.05

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.84

TWEIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.57

TWEIX:

0.83

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.10

TWEIX:

2.88

Индекс Язвы

BEGIX:

16.09%

TWEIX:

2.92%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.25%

TWEIX:

11.83%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

TWEIX:

-39.30%

Текущая просадка

BEGIX:

-23.89%

TWEIX:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.15% соответственно.

BEGIX

С начала года

1.13%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-18.71%

5 лет

9.27%

10 лет

7.70%

TWEIX

С начала года

3.72%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

0.38%

1 год

7.45%

5 лет

9.75%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEGIX и TWEIX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и TWEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и TWEIX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности TWEIX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		3.67%3.63%9.81%8.44%3.01%1.73%5.94%10.16%11.59%2.06%8.83%4.81%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.55%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и TWEIX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и TWEIX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...