PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.05%
74.25%
BEGIX
TWEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

TWEIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

TWEIX:

-0.04

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

TWEIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

TWEIX:

-0.08

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

TWEIX:

-0.21

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

TWEIX:

6.80%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

TWEIX:

14.20%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

TWEIX:

-44.31%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

TWEIX:

-13.00%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции BEGIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.75% соответственно.


BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

TWEIX

С начала года

0.12%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-1.09%

5 лет

3.55%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGIX и TWEIX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и TWEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
TWEIX: -0.10
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
TWEIX: -0.04
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
TWEIX: 0.99
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
TWEIX: -0.08
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BEGIX: -1.36
TWEIX: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.10
BEGIX
TWEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и TWEIX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности TWEIX в 2.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.64%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и TWEIX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-13.00%
BEGIX
TWEIX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и TWEIX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
8.22%
BEGIX
TWEIX