PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

IDHQ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.72% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий IDHQ и XLG

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.54

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

5.71

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Корреляция

Корреляция между IDHQ и XLG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и XLG

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и XLG

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-52.39%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.41%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-28.02%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-30.46%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.93%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-7.69%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и XLG

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.82%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.65%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

19.97%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.68%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.81%

-1.12%