PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

IDHQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.63% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий IDHQ и SPHQ

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.94

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.45

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.35

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между IDHQ и SPHQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и SPHQ

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и SPHQ

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-57.83%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.84%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-25.04%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-31.60%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.92%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-10.78%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.48%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и SPHQ

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.32%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.67%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.13%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.40%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.81%

-0.12%