PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

IDHQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.20% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий IDHQ и SPHD

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.23

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.42

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.25

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

0.80

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.23

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.41

Корреляция

Корреляция между IDHQ и SPHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и SPHD

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и SPHD

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-41.39%

-32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.33%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-19.50%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-41.39%

+7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.48%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-4.70%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и SPHD

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

3.15%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.86%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

14.46%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.20%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.65%

+0.04%