Сравнение IDHQ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
IDHQ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDHQ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 3.49% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 3.46% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
IDHQ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.97%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и SOXQ
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
IDHQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
IDHQ
SOXQ
Сравнение IDHQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDHQ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.08 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.68 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.79 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 17.49 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDHQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.08 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и SOXQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и SOXQ
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.33% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и SOXQ
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDHQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -46.01% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -17.44% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.78% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -13.37% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.78% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 9.68%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDHQ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 12.69% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 26.33% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 40.14% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 36.10% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 36.10% | -18.41% |