Сравнение IDHQ с RODM
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 11.35%/yr vs 9.81%/yr for RODM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.81% соответственно.
IDHQ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.35%
RODM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам IDHQ и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 10.75% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Correlation
The correlation between IDHQ and RODM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between IDHQ and RODM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. RODM — Ранг доходности на риск
IDHQ
RODM
Сравнение IDHQ c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.44 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 13.54 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и RODM
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -35.98% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -7.10% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -10.58% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -28.85% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -35.98% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.64% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -6.35% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.80% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и RODM
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 3.29% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 8.78% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 10.93% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.45% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 15.07% | +2.92% |
Сравнение комиссий IDHQ и RODM
И IDHQ, и RODM имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и RODM
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности RODM в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.88% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and RODM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (9.78%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs RODM's -35.98%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 11.35% vs 9.81% for RODM. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 11.35% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ and RODM have the same expense ratio: 0.29% per year.
RODM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.03% for IDHQ.
IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор