PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с IQLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

IDHQ и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и IQLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 3.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDHQ имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции IQLT немного впереди с 9.25%.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с DIHRXIQLT с VOO

Сравнение комиссий IDHQ и IQLT

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQLT в 0.30%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQIQLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.79

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.57

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между IDHQ и IQLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IQLT

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IQLT в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IQLT

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IQLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-32.21%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.38%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-30.24%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-32.21%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.73%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-6.29%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.77%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IQLT

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.07%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.78%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.95%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.31%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.92%

+0.77%