PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с IPOS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

IDHQ и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		9.58%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.74% против 0.35% соответственно.

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%

IPOS

1 день
-1.72%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.58%
6 месяцев
3.49%
1 год
45.16%
3 года*
4.56%
5 лет*
-11.74%
10 лет*
0.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий IDHQ и IPOS

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.98

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.69

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.09

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.44

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между IDHQ и IPOS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IPOS

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IPOS в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.87%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IPOS

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, примерно равная максимальной просадке IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-73.09%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.17%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-70.33%

+36.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-73.09%

+39.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-53.44%

+43.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-31.78%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.71%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IPOS

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 9.49%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

14.37%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

24.21%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

29.31%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

26.52%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.71%

-6.02%