PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDHQ с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 9.94%/yr vs 9.25%/yr for IEFA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.25% соответственно.

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDHQ и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between IDHQ and IEFA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.82

The correlation between IDHQ and IEFA shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

IDHQ vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.16

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.95

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

7.43

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IEFA

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDHQIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-34.78%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.50%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-13.76%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-30.41%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-34.78%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-6.69%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IEFA

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDHQIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.75%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.44%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.94%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.50%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.29%

+0.63%

Сравнение комиссий IDHQ и IEFA

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IEFA

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IDHQ and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to IEFA (4.75%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 9.94% vs 9.25% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 9.94% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

IEFA has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.03% for IDHQ.

IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.07% for IEFA.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHQ и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор