PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IDGT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IDGT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.32% против -1.39% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IDGT и TLT

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IDGT vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.13

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.10

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.06

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

-0.13

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.13

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между IDGT и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и TLT

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и TLT

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-48.35%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.23%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-43.70%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-48.35%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-40.23%

+39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-13.62%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.39%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и TLT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

3.71%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

6.61%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

11.40%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

15.88%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

14.93%

+8.21%