PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

IDGT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.32% против 28.39% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий IDGT и SOXX

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

IDGT vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.03

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

4.44

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

16.46

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.22

Корреляция

Корреляция между IDGT и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и SOXX

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и SOXX

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-70.21%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-18.27%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-45.75%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-45.75%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-7.95%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-20.10%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.92%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.17%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

12.83%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

26.41%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

40.12%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

35.48%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

32.98%

-9.84%