PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

IDGT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.32% против 31.58% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий IDGT и SMH

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

IDGT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.32

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.92

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

5.39

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

19.22

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между IDGT и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и SMH

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и SMH

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-84.96%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.95%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-45.30%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-45.30%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-8.02%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-41.35%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.47%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и SMH

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.17%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

11.74%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

24.02%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

36.88%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

34.68%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

32.29%

-9.15%