PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IDGT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.81% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IDGT и DGRO

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IDGT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.66

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.48

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

6.80

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.73

-0.59

Корреляция

Корреляция между IDGT и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и DGRO

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и DGRO

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-35.10%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.92%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-19.31%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.10%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.70%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-3.48%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.37%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и DGRO

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

3.57%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

7.21%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

14.47%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

13.84%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

16.63%

+6.51%