Сравнение IDEV с CHFUSD=X
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, IDEV returned 9.25%/yr vs 2.64%/yr for CHFUSD=X. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%.
IDEV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам IDEV и CHFUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.45% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
CHFUSD=X USD/CHF | -1.86% | 14.56% | -7.30% | 9.83% | -1.34% | -2.97% | 9.43% | 1.71% | -1.05% | 1.75% |
Correlation
The correlation between IDEV and CHFUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between IDEV and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
IDEV
CHFUSD=X
Сравнение IDEV c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.04 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | -0.08 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и CHFUSD=X
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -29.99% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -6.54% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -8.69% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -10.75% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -10.68% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -18.70% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и CHFUSD=X
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.58% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 4.69% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 6.90% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 7.90% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 7.34% | +9.91% |
Часто задаваемые вопросы
IDEV and CHFUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (3.68%) compared to CHFUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs CHFUSD=X's -29.99%.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор