PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDEV и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%.


IDEV

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
5.62%
С начала года
9.45%
1 год
21.57%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.25%
10 лет*

CHFUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
-1.86%
1 год
-0.29%
3 года*
2.04%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и CHFUSD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
9.45%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
CHFUSD=X
USD/CHF
-1.86%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%1.75%

Correlation

The correlation between IDEV and CHFUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.27

The correlation between IDEV and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

USD/CHF

Доходность на риск

IDEV vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDEVCHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.04

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

-0.08

+7.61

IDEV vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и CHFUSD=X

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и CHFUSD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDEVCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-29.99%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.54%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-8.69%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-10.75%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-10.68%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-18.70%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и CHFUSD=X

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDEVCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.58%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

4.69%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

6.90%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

7.90%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

7.34%

+9.91%

Часто задаваемые вопросы


IDEV and CHFUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (3.68%) compared to CHFUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs CHFUSD=X's -29.99%.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор