PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с CHFUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X).

IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEV и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.28%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.76%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.76%.

IDEV

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
26.17%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

CHFUSD=X

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.59%
3 года*
4.56%
5 лет*
3.38%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GOLDCHFUSD=X с UUP

Доходность на риск

IDEV vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVCHFUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.93

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.53

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.31

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

0.83

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVCHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.93

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.30

Корреляция

Корреляция между IDEV и CHFUSD=X составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IDEV и CHFUSD=X

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и CHFUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-29.99%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.79%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-11.70%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-9.67%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-18.55%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.80%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и CHFUSD=X

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.99%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

5.29%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

9.12%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

7.92%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

7.38%

+9.88%