PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с CHFUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 5 years, IDEV returned 8.09%/yr vs 2.45%/yr for CHFUSD=X. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.51%.

IDEV

1 день
-2.57%
1 месяц
-2.22%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.54%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

CHFUSD=X

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.45%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		6.97%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
CHFUSD=X
USD/CHF		-0.51%14.56%-7.30%9.83%-1.34%-2.97%9.43%1.71%-1.05%1.90%

Correlation

The correlation between IDEV and CHFUSD=X is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.27

The correlation between IDEV and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

IDEV vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVCHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.35

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.58

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.50

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

1.18

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVCHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.20

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IDEV и CHFUSD=X

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVCHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-29.99%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.95%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-8.69%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-11.70%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-9.45%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-18.63%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.23%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и CHFUSD=X

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVCHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.71%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

5.68%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

7.04%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

7.93%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

7.36%

+9.92%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and CHFUSD=X have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.63%) compared to CHFUSD=X (1.71%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs CHFUSD=X's -29.99%.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор