PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и IEFA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.83%
70.98%
IDEV
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.74

IEFA:

0.70

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.14

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.95

IEFA:

0.90

Коэф-т Мартина

IDEV:

3.00

IEFA:

2.62

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.21%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

IDEV:

-0.84%

IEFA:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 10.66%.


IDEV

С начала года

9.76%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.48%

1 год

11.86%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

IEFA

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

11.40%

5 лет

11.80%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и IEFA

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.74
IEFA: 0.70
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.14
IEFA: 1.10
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDEV: 1.15
IEFA: 1.15
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.95
IEFA: 0.90
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 3.00
IEFA: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.70
IDEV
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IEFA

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IEFA в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.01%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.14%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IEFA

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-1.12%
IDEV
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IEFA

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 11.54% и 11.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.92%
IDEV
IEFA