PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.48%/yr vs 8.07%/yr for IEFA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 8.92%, а IEFA немного ниже – 8.85%.

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%17.70%

Correlation

The correlation between IDEV and IEFA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.98

The correlation between IDEV and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и IEFA

Секторы
IDEV
IEFA

Финансовые услуги

24.2%
22.5%

Промышленность

19.1%
20.1%

Технологии

9.9%
10.8%

Здравоохранение

8.6%
9.5%

Сырьевые материалы

8.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.6%

Энергетика

5.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Коммунальные услуги

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.9%
3.0%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
IEFA
22.5%

Промышленность

IDEV
19.1%
IEFA
20.1%

Технологии

IDEV
9.9%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
IEFA
9.5%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
IEFA
7.0%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
IEFA
6.6%

Энергетика

IDEV
5.9%
IEFA
3.8%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
IEFA
3.6%

Недвижимость

IDEV
2.9%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEUIDEV с VOO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

IDEV vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.48

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.14

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.92

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.34

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IEFA

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-34.78%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.50%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.76%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-30.41%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.20%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.69%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.60%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.42%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.96%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.51%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.30%

-0.03%

Сравнение комиссий IDEV и IEFA

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IEFA

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IDEV and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.86%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IEFA's -34.78%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.48% vs 8.07% for IEFA. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.48% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 3.13% for IDEV.

IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.07% for IEFA.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор