Сравнение IDEV с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IDEV и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или IEFA.
Корреляция
Корреляция между IDEV и IEFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IEFA
Основные характеристики
IDEV:
0.41
IEFA:
0.35
IDEV:
0.65
IEFA:
0.57
IDEV:
1.08
IEFA:
1.07
IDEV:
0.59
IEFA:
0.47
IDEV:
1.40
IEFA:
1.09
IDEV:
3.93%
IEFA:
4.40%
IDEV:
13.57%
IEFA:
13.80%
IDEV:
-34.77%
IEFA:
-34.79%
IDEV:
-4.90%
IEFA:
-5.40%
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 5.86%.
IDEV
5.26%
-1.89%
-1.03%
4.88%
13.14%
N/A
IEFA
5.86%
-2.41%
-1.22%
4.21%
12.71%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и IEFA
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDEV и IEFA
IDEV
IEFA
Сравнение IDEV c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IEFA
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IEFA в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.14% | 3.30% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.28% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IEFA
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IEFA
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.75% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.