Сравнение IDEV с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IDEV и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или IEFA.
Основные характеристики
| IDEV | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.68% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 12.08% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.86% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 7.07 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 13.12% |
| Макс. просадка | -34.77% | -34.78% |
| Текущая просадка | -7.39% | -8.55% |
Корреляция
Корреляция между IDEV и IEFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IEFA
С начала года, IDEV показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и IEFA
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDEV c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IEFA
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности IEFA в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.03% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IEFA
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IEFA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.