PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-2.72%
IDEV
IEFA

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.11%.


IDEV

С начала года

5.92%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-0.02%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IEFA

С начала года

4.11%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-1.92%

1 год

10.62%

5 лет (среднегодовая)

5.44%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

Основные характеристики


IDEVIEFA
Коэф-т Шарпа1.020.85
Коэф-т Сортино1.471.24
Коэф-т Омега1.181.15
Коэф-т Кальмара1.561.25
Коэф-т Мартина4.923.80
Индекс Язвы2.62%2.86%
Дневная вол-ть12.63%12.80%
Макс. просадка-34.77%-34.78%
Текущая просадка-7.18%-8.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и IEFA

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IDEV и IEFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.020.85
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.471.24
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.15
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.561.25
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.923.80
IDEV
IEFA

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.85
IDEV
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IEFA

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IEFA в 3.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.02%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.17%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IEFA

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.18%
-8.60%
IDEV
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IEFA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.49%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.71%
IDEV
IEFA