Сравнение IDEV с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IDEV и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 17.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 2.85%, а IEFA немного ниже – 2.74%.
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и IEFA
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDEV vs. IEFA — Ранг доходности на риск
IDEV
IEFA
Сравнение IDEV c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.07 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.27 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 8.75 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и IEFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IEFA
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IEFA
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -34.78% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.50% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -30.41% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.75% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -6.74% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IEFA
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.31% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.51% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.14% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.67% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.36% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.24% | +0.02% |