PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.83%
70.62%
IDEV
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.74

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.14

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.95

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

IDEV:

3.00

VEA:

2.60

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.21%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

IDEV:

-0.84%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEV показывает доходность 9.76%, а VEA немного выше – 9.90%.


IDEV

С начала года

9.76%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.48%

1 год

11.86%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VEA

И IDEV, и VEA имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.74
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.14
VEA: 1.06
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDEV: 1.15
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.95
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 3.00
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.67
IDEV
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VEA

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.01%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VEA

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
-0.83%
IDEV
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VEA

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.54% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.59%
IDEV
VEA