PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDEVVEA
Дох-ть с нач. г.7.90%6.75%
Дох-ть за 1 год19.49%18.19%
Дох-ть за 3 года1.90%1.61%
Дох-ть за 5 лет6.36%6.28%
Коэф-т Шарпа1.561.45
Коэф-т Сортино2.202.05
Коэф-т Омега1.271.26
Коэф-т Кальмара1.681.55
Коэф-т Мартина8.797.92
Индекс Язвы2.28%2.38%
Дневная вол-ть12.87%13.01%
Макс. просадка-34.77%-60.70%
Текущая просадка-5.45%-5.78%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IDEV и VEA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VEA

С начала года, IDEV показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
0.27%
IDEV
VEA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VEA

И IDEV, и VEA имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 8.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.79
VEA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.92

Сравнение коэффициента Шарпа IDEV и VEA

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.45
IDEV
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VEA

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью VEA в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.97%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.99%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VEA

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.45%
-5.78%
IDEV
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VEA

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.68% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.69%
IDEV
VEA