PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDEVIXUS
Дох-ть с нач. г.7.90%8.63%
Дох-ть за 1 год19.49%19.16%
Дох-ть за 3 года1.90%0.85%
Дох-ть за 5 лет6.36%5.80%
Коэф-т Шарпа1.561.54
Коэф-т Сортино2.202.19
Коэф-т Омега1.271.27
Коэф-т Кальмара1.681.34
Коэф-т Мартина8.798.88
Индекс Язвы2.28%2.23%
Дневная вол-ть12.87%12.88%
Макс. просадка-34.77%-36.23%
Текущая просадка-5.45%-5.26%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IDEV и IXUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IXUS

С начала года, IDEV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
1.89%
IDEV
IXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и IXUS

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 8.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.79
IXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.88

Сравнение коэффициента Шарпа IDEV и IXUS

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.54
IDEV
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IXUS

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью IXUS в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.97%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.97%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IXUS

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.45%
-5.26%
IDEV
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IXUS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.68%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.94%
IDEV
IXUS