PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и IXUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.39%
62.69%
IDEV
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.69

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.08

IXUS:

1.00

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

IXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.89

IXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

IDEV:

2.81

IXUS:

2.47

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.20%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

IDEV:

-0.52%

IXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 7.70%.


IDEV

С начала года

10.11%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

6.20%

1 год

12.65%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и IXUS

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.69
IXUS: 0.63
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.08
IXUS: 1.00
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDEV: 1.15
IXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.89
IXUS: 0.78
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 2.81
IXUS: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.63
IDEV
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IXUS

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IXUS в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.00%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IXUS

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52%
-1.49%
IDEV
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IXUS

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 11.47% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
11.40%
IDEV
IXUS