PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и FDEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IDEV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.09%
43.56%
IDEV
FDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.74

FDEV:

1.15

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.14

FDEV:

1.73

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

FDEV:

1.23

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.95

FDEV:

1.70

Коэф-т Мартина

IDEV:

3.00

FDEV:

4.60

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

FDEV:

3.63%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.21%

FDEV:

14.59%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

FDEV:

-30.11%

Текущая просадка

IDEV:

-0.84%

FDEV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 11.25%.


IDEV

С начала года

9.76%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.48%

1 год

11.86%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

FDEV

С начала года

11.25%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

6.80%

1 год

15.88%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и FDEV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и FDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.74
FDEV: 1.15
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.14
FDEV: 1.73
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDEV: 1.15
FDEV: 1.23
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.95
FDEV: 1.70
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 3.00
FDEV: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.15
IDEV
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и FDEV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FDEV в 2.77%


TTM20242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.01%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.77%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и FDEV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84%
0
IDEV
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и FDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
9.80%
IDEV
FDEV