PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDEV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
2.62%
IDEV
FDEV

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 7.93%.


IDEV

С начала года

5.92%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-0.02%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDEV

С начала года

7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

3.36%

1 год

13.36%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDEVFDEV
Коэф-т Шарпа1.021.26
Коэф-т Сортино1.471.84
Коэф-т Омега1.181.23
Коэф-т Кальмара1.561.20
Коэф-т Мартина4.926.17
Индекс Язвы2.62%2.22%
Дневная вол-ть12.63%10.93%
Макс. просадка-34.77%-30.11%
Текущая просадка-7.18%-5.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и FDEV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDEV и FDEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.021.26
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.471.84
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.23
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.561.20
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.926.17
IDEV
FDEV

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.26
IDEV
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и FDEV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FDEV в 2.88%


TTM2023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.02%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.88%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и FDEV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.18%
-5.92%
IDEV
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и FDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.06%
IDEV
FDEV