PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDEVFDEV
Дох-ть с нач. г.7.90%9.44%
Дох-ть за 1 год19.49%18.77%
Дох-ть за 3 года1.90%1.20%
Дох-ть за 5 лет6.36%4.54%
Коэф-т Шарпа1.561.72
Коэф-т Сортино2.202.52
Коэф-т Омега1.271.31
Коэф-т Кальмара1.681.34
Коэф-т Мартина8.799.99
Индекс Язвы2.28%1.92%
Дневная вол-ть12.87%11.14%
Макс. просадка-34.77%-30.11%
Текущая просадка-5.45%-4.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDEV и FDEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и FDEV

С начала года, IDEV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
3.81%
IDEV
FDEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и FDEV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 8.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.79
FDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.99

Сравнение коэффициента Шарпа IDEV и FDEV

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.72
IDEV
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и FDEV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FDEV в 2.84%


TTM2023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.97%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.84%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и FDEV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.45%
-4.61%
IDEV
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и FDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
3.36%
IDEV
FDEV