PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IDEV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%12.11%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с VEUIDEV с VOO
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX

Сравнение комиссий IDEV и FDEV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.85

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

11.64

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между IDEV и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и FDEV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и FDEV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-30.11%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.67%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.02%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.83%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-6.38%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.13%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и FDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.22%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

9.15%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.62%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.85%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

15.38%

+1.88%