Сравнение IDEV с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
IDEV и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или VEU.
Корреляция
Корреляция между IDEV и VEU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и VEU
Основные характеристики
IDEV:
0.52
VEU:
0.66
IDEV:
0.79
VEU:
0.98
IDEV:
1.10
VEU:
1.12
IDEV:
0.73
VEU:
0.91
IDEV:
2.10
VEU:
2.68
IDEV:
3.13%
VEU:
3.13%
IDEV:
12.72%
VEU:
12.70%
IDEV:
-34.77%
VEU:
-61.52%
IDEV:
-9.04%
VEU:
-8.57%
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.34%.
IDEV
3.80%
-1.71%
-0.53%
4.97%
5.02%
N/A
VEU
5.34%
-1.35%
0.09%
6.52%
4.46%
5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и VEU
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDEV c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и VEU
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VEU в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.33% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.25% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и VEU
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и VEU
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 3.51% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.