PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и VEU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.39%
64.97%
IDEV
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDEV:

0.69

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

IDEV:

1.08

VEU:

1.05

Коэф-т Омега

IDEV:

1.15

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

IDEV:

0.89

VEU:

0.82

Коэф-т Мартина

IDEV:

2.81

VEU:

2.57

Индекс Язвы

IDEV:

4.23%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

IDEV:

17.20%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

IDEV:

-34.77%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

IDEV:

-0.52%

VEU:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 8.08%.


IDEV

С начала года

10.11%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

6.20%

1 год

12.65%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

VEU

С начала года

8.08%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.83%

1 год

11.59%

5 лет

11.05%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VEU

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDEV: 0.69
VEU: 0.66
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDEV: 1.08
VEU: 1.05
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDEV: 1.15
VEU: 1.14
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDEV: 0.89
VEU: 0.82
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDEV: 2.81
VEU: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.66
IDEV
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VEU

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.00%3.30%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VEU

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52%
-1.48%
IDEV
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VEU

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 11.47% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.47%
11.24%
IDEV
VEU