PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-0.20%
IDEV
VEU

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 6.79%.


IDEV

С начала года

5.92%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-0.02%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEU

С начала года

6.79%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

0.42%

1 год

12.65%

5 лет (среднегодовая)

5.56%

10 лет (среднегодовая)

4.81%

Основные характеристики


IDEVVEU
Коэф-т Шарпа1.021.02
Коэф-т Сортино1.471.47
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара1.561.22
Коэф-т Мартина4.924.99
Индекс Язвы2.62%2.57%
Дневная вол-ть12.63%12.61%
Макс. просадка-34.77%-61.52%
Текущая просадка-7.18%-7.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и VEU

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IDEV и VEU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.021.02
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.471.47
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.561.22
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.924.99
IDEV
VEU

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.02
IDEV
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VEU

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VEU в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.02%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.99%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VEU

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.18%
-7.32%
IDEV
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VEU

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.75%
IDEV
VEU