Сравнение IDEV с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
IDEV и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или VEU.
Основные характеристики
| IDEV | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 8.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 19.31% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 1.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 6.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 9.03 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 12.77% |
| Макс. просадка | -34.77% | -61.52% |
| Текущая просадка | -5.45% | -5.42% |
Корреляция
Корреляция между IDEV и VEU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и VEU
С начала года, IDEV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 8.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и VEU
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDEV c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и VEU
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VEU в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.97% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.93% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и VEU
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и VEU
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.